Сравнение VSCO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCO или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности VSCO и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, VSCO показывает доходность 37.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%.
VSCO
37.83%
33.11%
71.66%
70.38%
N/A
N/A
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| VSCO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 2.89 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 27.66% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 65.21% | 12.27% |
| Макс. просадка | -80.87% | -56.78% |
| Текущая просадка | -51.08% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VSCO и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VSCO и ^GSPC
Максимальная просадка VSCO за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCO и ^GSPC
Victoria's Secret & Co. (VSCO) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.