PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSCO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCO и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VSCO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
90.42%
3.10%
VSCO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCO:

0.73

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

VSCO:

1.31

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

VSCO:

1.18

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

VSCO:

0.59

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

VSCO:

1.68

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

VSCO:

27.61%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

VSCO:

64.07%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

VSCO:

-80.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VSCO:

-52.55%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, VSCO показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.


VSCO

С начала года

-14.34%

1 месяц

-27.16%

6 месяцев

90.45%

1 год

49.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCO
Ранг риск-скорректированной доходности VSCO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.731.74
Коэффициент Сортино VSCO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.312.35
Коэффициент Омега VSCO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.32
Коэффициент Кальмара VSCO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.592.62
Коэффициент Мартина VSCO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.6810.82
VSCO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VSCO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.73
1.74
VSCO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VSCO и ^GSPC

Максимальная просадка VSCO за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-52.55%
-4.06%
VSCO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VSCO и ^GSPC

Victoria's Secret & Co. (VSCO) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.30%
4.57%
VSCO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab