PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCO с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VSCO и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VSCO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.38%
26.76%
VSCO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCO:

0.08

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

VSCO:

0.62

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

VSCO:

1.08

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

VSCO:

0.07

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

VSCO:

0.19

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

VSCO:

29.04%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

VSCO:

69.06%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

VSCO:

-80.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VSCO:

-75.20%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSCO показывает доходность -55.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

VSCO

С начала года

-55.24%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

-34.67%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCO
Ранг риск-скорректированной доходности VSCO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoria's Secret & Co. (VSCO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSCO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSCO: 0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VSCO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSCO: 0.62
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VSCO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSCO: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VSCO, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSCO: 0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VSCO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSCO: 0.19
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа VSCO на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.46
VSCO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VSCO и ^GSPC

Максимальная просадка VSCO за все время составила -80.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.20%
-10.07%
VSCO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VSCO и ^GSPC

Victoria's Secret & Co. (VSCO) имеет более высокую волатильность в 39.27% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что VSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.27%
14.23%
VSCO
^GSPC